Zuallererst möchte ich Joel Greenblatt dafür danken, dass er das Vorwort geschrieben hat. Sein erstes Buch, „Auch Sie haben das Zeug zum Börsengenie“, war für viele Hedgefonds-Manager eine Anleitung und eine Inspiration. Es ist mir eine Ehre, dass Joel – ein enorm erfolgreicher Manager und ein Autor mit der Gabe, komplexe Dinge nicht nur verständlich, sondern auch unterhaltsam darzustellen – bereit war, das Vorwort zum vorliegenden Buch zu schreiben.
Ich möchte Peter V. Rajsingh für die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts und für seine zum Nachdenken anregenden Anmerkungen und Empfehlungen danken. Sie haben zweifellos dazu beigetragen, die Präzision und Klarheit des Textes zu erhöhen. Außerdem möchte ich Caren Bianco dafür danken, dass sie das Manuskript so akribisch gelesen hat – ich konnte es nicht fassen, wie viele Fehler sie noch in einer Version fand, die ich für relativ sauber gehalten hatte. Ihre durchdachten Anmerkungen und Fragen haben mich zudem zu einigen textlichen Änderungen angeregt.
Ich bin Christopher Brodie dafür dankbar, dass er das Marktbeispiel vorgeschlagen hat, das ich in Kapitel 2 verwendet habe, um die asynchrone Beziehung zwischen Änderungen der Fundamentaldaten und Reaktionen von Marktpreisen zu veranschaulichen – und dafür, dass er mir die entsprechenden Charts zur Verfügung gestellt hat.
Ich möchte Mark Hulbert dafür danken, dass er mir vollständigen Zugang zu seiner sehr umfassenden Datenbank der Renditen gewährt hat, die sich aus den Empfehlungen von Markt-Newslettern ergeben. Der Hulbert Financial Digest dürfte die einzige Quelle für solche Zahlen sein und die wichtige Untersuchung in Kapitel 1 wäre ohne ihn nicht möglich gewesen. Ich möchte Daniel Stark dafür danken, dass er mir Zugang zu seiner sehr umfassenden Datenbank über Commodity Trading Advisors (CTAs) gewährt hat, die vor allen Dingen auch die Renditen erloschener Fonds enthält – und diese Angaben sind für eine statistisch unverzerrte Analyse der Beziehung zwischen früheren und künftigen Renditen unentbehrlich.