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Titel Impressum Inhaltsverzeichnis Vorwort des Herausgebers Umbruch der Bankenregulierung: Entwicklung und Umsetzung des Baseler Regelwerks im Überblick I   Risikosensitive Eigenkapitalanforderungen
Interner Ratingansatz aus Sicht einer Geschäftsbank Keine Planung ohne Stress - Szenarioanalysen als neues Paradigma der Kapitalsteuerung Basel III und Förderbanken Messung und Management von Kreditrisiken im IRBA-Retailportfolio Darstellung der aktuellen Verbriefungsregeln nach Basel III in Europa Aufsichtliche Anforderungen für Marktrisikopositionen Marktpreisrisiken im Anlagebuch Berücksichtigung der Operationellen Risiken Reputationsrisiken im Kontext von Regulierung und bankbetrieblicher Praxis - ein Überblick Leverage Ratio
II   Neue Kapitaldefinition und Eigenkapitalpuffer
Bankaufsichtlich anerkanntes Eigenkapital Auswirkungen der Baseler Reformen auf die Finanzierungssituation mittelständischer Unternehmen in Deutschland
III   Technische Standards in der Bankenregulierung und Rechtsrahmen für den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus in der Eurozone
Technische Regulierungs- und Durchführungsstandards - Hintergrund, Verfahren und beteiligte Behörden Vorgaben durch die Europäische Zentralbank
IV   Qualitative Überwachung durch die Bankenaufsicht
Bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess - Veränderungen durch die neuen EBA SREP-Leitlinien Qualitative Bankenaufsicht in der Marktwirtschaft - Theoretische Einordnung und empirische Befunde Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) - aufsichtliche Kennzahl zur Bewertung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos Refinanzierung und Fristentransformation mit NSFR (Net Stable Funding Ratio)
V   Quantitative Liquiditätsvorschriften für Banken
Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisiken in Banken
VI   Offenlegungspflichten der Banken
Basel III: Überarbeitung der Offenlegungsanforderungen
VII   Mindestanforderungen an das Risikomanagement
Weiterentwicklung der MaRisk - Die vierte Novelle
Autoren Abbildungen
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Chief Librarian: Las Zenow <zenow@riseup.net>
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