Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling · Am Beispiel eines Financial Models in Excel by Daume, Robin -- Read -- Imperial Library of Trantor

Index

Cover Über den Autor Titel Impressum Vorwort Inhalt Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis 1 Management Summary – Revolution im Controlling 2 Monte-Carlo-Simulation in der Controlling-Literatur

2.1 Bücher

2.1.1 Bücher in Deutsch 2.1.2 Bücher in Englisch

2.2 Wissenschaftliche Artikel

2.2.1 Wissenschaftliche Artikel in Deutsch 2.2.2 Wissenschaftliche Artikel in Englisch

2.3 Erkenntnisse für den praktischen Teil in Kapitel 5

3 Risikomanagement und Risiko-Controlling

3.1 Risikomanagement

3.1.1 Risikobegriff 3.1.2 Risikomanagementprozess

3.1.2.1 Risikoidentifikation 3.1.2.2 Risikoquantifizierung und -aggregation 3.1.2.3 Risikosteuerung 3.1.2.4 Risikoüberwachung und -berichterstattung

3.2 Risiko-Controlling

3.2.1 Schnittstellen im Risiko-Controlling und Controlling 3.2.2 Schnittstellen im Risiko-Controlling und Risikomanagement

4 Monte-Carlo-Simulation

4.1 Aufbauprozess und Funktionsweise einer Monte-Carlo-Simulation 4.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen

4.2.1 Normalverteilung 4.2.2 Dreiecksverteilung 4.2.3 PERT-Verteilung 4.2.4 Binomialverteilung 4.2.5 Gleichverteilung 4.2.6 Weibull-Verteilung

4.3 Plan- und Erwartungswerte

5 Monte-Carlo-Simulation mit dem Excel-Add-In Risk Kit am Beispiel der Monte-Carlo STAHL AG

5.1 Ausgangslage 5.2 Tabellenreiter des Financial Models 5.3 Monte-Carlo-Parameter

5.3.1 Dreiecksverteilung 5.3.2 Normalverteilung 5.3.3 Gleichverteilung 5.3.4 Binomialverteilung 5.3.5 Weibull-Verteilung

5.4 Exkurs: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen 5.5 Bilanzkennzahlen

5.5.1 Eigenkapital- und Fremdkapitalquote

5.5.1.1 Beschreibung 5.5.1.2 Simulation und Interpretation

5.5.2 Working Capital

5.5.2.1 Beschreibung 5.5.2.2 Simulation und Interpretation

5.6 GuV-Kennzahlen

5.6.1 Betriebliches Ergebnis und Ergebnis vor Steuern

5.6.1.1 Beschreibung 5.6.1.2 Simulation und Interpretation

5.6.2 Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)

5.6.2.1 Beschreibung 5.6.2.2 Simulation und Interpretation

5.7 Rentabilitätskennzahlen

5.7.1 Umsatzrentabilität

5.7.1.1 Beschreibung 5.7.1.2 Simulation und Interpretation

5.7.2 Return on Capital Employed

5.7.2.1 Beschreibung 5.7.2.2 Simulation und Interpretation

5.8 STAHL AG Value Added

5.8.1 Beschreibung 5.8.2 Simulation und Interpretation

5.9 Cashflows

5.9.1 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

5.9.1.1 Beschreibung 5.9.1.2 Simulation und Interpretation

5.9.2 Netto Cashflow

5.9.2.1 Beschreibung 5.9.2.2 Simulation und Interpretation

5.10 Insolvenzwahrscheinlichkeit und Rating

5.10.1 Beschreibung 5.10.2 Simulation und Interpretation

5.11 Risiko-Dashboard

5.11.1 Beschreibung 5.11.2 Aufbau und Inhalte

Literaturverzeichnis Sachverzeichnis

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