Investindo No Mercado De Opções by Pfützenreuter, Elvis -- Read -- Imperial Library of Trantor

Index

Sobre o autor Capítulo 1 - Introdução Capítulo 2 - O que são opções?

2.1 Opções de venda 2.2 Opções de compra 2.3 Valor intrínseco 2.4 Valor extrínseco 2.5 Moneyness 2.6 O efeito do tempo sobre as opções 2.7 Lançando (vendendo) opções 2.8 Compra e venda de volatilidade 2.9 Opções americanas, européias e exóticas 2.10 Opções na BOVESPA 2.11 Os parâmetros de uma opção

Capítulo 3 - O preço de casar com Raquel: quanto vale uma opção?

3.1 Avaliando opções como seguros 3.2 Avaliando opções como bilhetes de loteria 3.3 Impacto das variáveis de mercado no prêmio 3.4 Simulando uma opção com outros ativos 3.5 O mercado sempre tem a última palavra 3.6 Avaliando ativos reais como se fossem opções

Capítulo 4 - Matemática financeira elementar

4.1 Capitalização contínua 4.2 Um dólar hoje vale mais que um dólar amanhã 4.3 Um ativo vale a renda que ele proporciona 4.4 Ativos que não respeitam esta regra

Capítulo 5 - Modelo CAPM - Capital Asset Pricing Model

Modelo CAPM – Capital Asset Pricing Model

Capítulo 6 - Volatilidade e incerteza

6.1 Distribuição normal e volatilidade 6.2 Rendimento médio futuro de um ativo 6.3 Qual o provável preço futuro de um ativo? 6.4 Chances do preço futuro cair dentro de uma faixa 6.5 Use um computador para calcular isto 6.6 Como chegamos a esta fórmula? 6.7 Protegendo-se da volatilidade

Capítulo 7 - Paridade entre opções de compra e de venda

7.1 Avaliando o contrato de futuro 7.2 Simulando o contrato de futuro com opções 7.3 Prova da paridade

Capítulo 8 - Avaliando opções usando árvores binomiais

8.1 Construindo a árvore 8.2 Avaliando a opção com base na árvore

Capítulo 9 - Avaliando opções como modelo de Balck e Scholes

9.1 Comentários iniciais 9.2 Avaliando uma opção de verdade 9.3 Volatilidade implícita 9.4 Sorriso da volatilidade 9.5 Dedução da fórmula de Black-Scholes

Capítulo 10 - Interagindo com as regras

10.1 Fórmulas das gregas originais 10.2 Exemplo de cálculo das gregas 10.3 Delta (Δ) 10.4 Delta e a carteira replicante 10.5 Gama (Γ) 10.6 Delta e gama ao longo do tempo 10.7 Delta e gama em função da volatilidade 10.8. Theta (Θ) 10.9. Vega (v) 10.10 Rho (ρ) 10.11 Neo-gregas 10.12 Gregas da árvore binomial

Capítulo 11 - Lucratividade das operações com opções

11.1 Comprar opção de compra a seco 11.2 Comprar opção de venda a seco 11.3 Vender opção de compra a seco 11.4 Vender opção de venda a seco 11.5 Operações compostas 11.6 Venda coberta de opção de compra 11.7 Venda coberta de opção de venda 11.8 Capital protegido 11.9 POP Bovespa 11.10 Renda fixa + opções 11.11 Spreads 11.12 Call credit spread (reversão ou trava de baixa) 11.13 Put credit spread 11.14 Call debit spread (trava de alta) 11.15 Call ratio backspread (Boi) 11.16 Call ratio spread (Vaca) 11.17 Como avaliar outras operações 11.18 Operações recomendadas 11.19 Afinal, lançadores de opções estão em vantagem? 11.20 Custos de corretagem 11.21 Elabore uma estratégia para a operação

Capítulo 12 - Operações com cotações de mercado

12.1 Cotações em 7 de abril de 2008 12.2 Comprar opção a seco 12.3 Venda coberta de opção de compra 12.4 Call credit spread (reversão ou trava de baixa) 12.5 Call debit spread (trava de alta) 12.6 Backspread ratio (boi) 12.7 Call ratio spread (vaca) 12.8 Conclusões

Apêndice A - Glossário Referências

Referências da internet