Risikomanagement · 3.Auflage by Wolke, Thomas -- Read -- Imperial Library of Trantor

Index

Cover Titel Impressum Inhalt Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichni 1 Grundlagen

1.1 Der Risikobegriff und Gründe für ein Risikomanagement 1.2 Risikomanagement als Prozess 1.3 Risikoidentifikation und Risikoarten 1.4 Geschichte des Risikomanagements 1.5 Literaturhinweise

2 Risikomessung und Risikoanalyse

2.1 Einfache Verlustmaße

2.1.1 Maximalverlust 2.1.2 Erwarteter Verlust

2.2 Kennzahlen

2.2.1 Volatilität 2.2.2 Sensitivität

2.3 Value at Risk (VaR)

2.3.1 Statistische Grundlagen 2.3.2 VaR einzelner Risikopositionen 2.3.3 VaR von Portfolios 2.3.4 Weitere Berechnungsmethoden 2.3.5 Backtesting 2.3.6 Lower Partial Moments (LPM) 2.3.7 Kritik am VaR-Konzept

2.4 Stress-Tests, Szenario-Analysen und Worst-Case-Szenarien 2.5 Qualitative Risikomessverfahren 2.6 Risikoanalyse 2.7 Literaturhinweise 2.8 Technischer Anhang

3 Risikosteuerung

3.1 Risikovorsorge 3.2 Risikovermeidung und Risikobegrenzung 3.3 Risikoverteilung (Diversifikation) und Risikoverlagerung 3.4 Risikoüberwälzung und Risikokompensation

3.4.1 Versicherungen 3.4.2 Optionen 3.4.3 Futures 3.4.4 Swaps

3.5 Literaturhinweise

4 Finanzwirtschaftliche Risiken

4.1 Marktpreisrisiken

4.1.1 Zinsänderungsrisiko

4.1.1.1 Grundlagen des Zinsänderungsrisikos 4.1.1.2 Duration 4.1.1.3 Convexity 4.1.1.4 VaR-Berechnung von Zinspositionen 4.1.1.5 Immunisierung von Anleiheportfolios 4.1.1.6 Zinsswaps 4.1.1.7 Zinsoptionen 4.1.1.8 Zinsfutures

4.1.2 Wechselkursrisiko

4.1.2.1 Grundlagen des Wechselkursrisikos 4.1.2.2 Währungs-Swaps 4.1.2.3 Devisentermingeschäfte 4.1.2.4 Devisenoptionen 4.1.2.5 VaR-Berechnung von Devisenpositionen

4.1.3 Aktienkursrisiko

4.1.3.1 Portfoliotheorie 4.1.3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM)

4.1.4 Immobilienpreisrisiko

4.2 Ausfallrisiko

4.2.1 Die Messung des einzelgeschäftsbezogenen Ausfallrisikos 4.2.2 Analyse des einzelgeschäftsbezogenen Ausfallrisikos 4.2.3 Risikoadjustierte Kreditzinsen 4.2.4 Die Steuerung des einzelgeschäftsbezogenen Ausfallrisikos 4.2.5 Messung und Steuerung von Kreditportfolios 4.2.6 Länderrisiko

4.3 Liquiditätsrisiken

4.3.1 Arten von Liquiditätsrisiken 4.3.2 Messung von Liquiditätsrisiken 4.3.3 Steuerung von Liquiditätsrisiken

4.4 Die Finanzkrise (seit) 2008

4.4.1 Gefahren und Ursachen der Finanzkrise 4.4.2 Lösungsansätze zur Vermeidung und Behebung von Finanzkrisen

4.4.2.1 Gesetze und Regulierungen 4.4.2.2 Menschliches Fehlverhalten 4.4.2.3 Marktversagen 4.4.2.4 Fehlentscheidungen von Politikern und Regierungen 4.4.2.5 Risikomanagement

4.4.3 Basel III 4.4.4 Würdigung und Ausblick

4.5 Literaturhinweise 4.6 Technischer Anhang

5 Leistungswirtschaftliche Risiken

5.1 Betriebsrisiken

5.1.1 Messung von Betriebsrisiken 5.1.2 Interne Betriebsrisiken

5.1.2.1 Personenrisiken 5.1.2.2 Prozessrisiken 5.1.2.3 Systemrisiken (IT-Risiken)

5.1.3 Externe Betriebsrisiken

5.1.3.1 Rechtsrisiken 5.1.3.2 Naturrisiken

5.1.4 Management von Risiken des Klimawandels

5.2 Beschaffungs- und Absatzrisiken

5.2.1 Beschaffungsrisiken 5.2.2 Absatzrisiken 5.2.3 Cash Flow at Risk

5.3 Literaturhinweise 5.4 Technischer Anhang

6 Risikocontrolling

6.1 Aufgaben des Risikocontrolling 6.2 Organisation von Risikocontrolling und Risikomanagement 6.3 Unternehmensweite Gewinn- und Risikoaggregation 6.4 Die externe Risikoberichterstattung 6.5 Literaturhinweise 6.6 Technischer Anhang

7 Gewinn-Risiko-basierte Unternehmenssteuerung anhand einer Fallstudie

7.1 Beschreibung der Fallstudie 7.2 Risikoidentifikation und Risikomessung 7.3 Risikoanalyse

Literaturverzeichnis Glossar Sachregister

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